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 郭家豪
專任師資
姓名 郭家豪
電子郵件 jiahau@faculty.nctu.edu.tw
聯絡電話 03-5712121 Ext. 57078
傳真 03-5729915
辦公室 管理一館M-411室
授課領域 期貨與選擇權
衍生性商品理論
信用風險
財務風險管理
資產評價理論
定價模型實證分析
證券市場發行實務
財務工程
金融創新
財務管理
研究專長 金融計算、財務工程、風險管理、資產定價、財務理論、金融市場
職稱 副教授
學歷 國立台灣大學國企所財務博士
年度 論文名稱
2019 Guo, J.-H., and L.-F. Chang, A Generalization of Option Pricing to Price-Limit Markets, Review of Derivatives Research, (SSCI)
2017 Guo, J.-H., L.-F. Chang, and M.-W. Hung, Limit Hits and Informationally Related Stocks, Journal of Financial Markets, 34, pp31-47, (SSCI)
2016 Chang, L.-F., J.-H. Guo, and M.-W. Hung, A Generalization of the Recursive Integration Method for the Analytic Valuation of American Options, Journal of Futures Markets, 36, 9, pp887-901, (SSCI)
2013 Wang, Y.-J., H.-M. Chung, and J.-H. Guo, A Value-at-Risk Analysis of Carry Trades Using Skew-GARCH Models, Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 17, 4, pp439-459, (SSCI)
2011 Jia-Hau Guo , Capped equity swaps under the double-jump stochastic volatility model with stochastic interest rates , Journal of Futures Markets, 31, 4, pp340-370, (SSCI)
2009 Jia-Hau Guo, Mao-Wei Hung, Leh-Chyan So , A Generalization of the Brone-Adesi and Whaley Approach for the Analytic Approximation of American Options , Journal of Futures Markets, 29, 5, pp478-493, (SSCI)
2008 Jia-Hau Guo, Mao-Wei Hung , A generalization of Rubinstein's “Pay now, choose later” , Journal of Futures Markets, 28, 5, pp488-515, (SSCI)
2007 Jia-Hau Guo, Mao-Wei Hung , Pricing American Options on Foreign Currency with Stochastic Volatility, Jumps, and Stochastic Interest Rates , Journal of Futures Markets, 27, 9, pp867-891, (SSCI)
2007 Jia-Hau Guo, Mao-Wei Hung , A Note on the Discontinuity Problem in Heston's Stochastic Volatility Model , Applied Mathematical Finance, 14, 4, pp339-345, (Others)
年度 論文名稱
2019 Guo, J.-H., and L.-F. Chang, Asymmetric Jumps, Sampling, and Variance Swap Rates, The 2019 FMA European Conference, Glasgow, Scotland, , 2019-06-12-2019-06-14
2018 Guo, J.-H., L.-F. Chang, An Accelerated Approach to Static Hedging Barrier Options: Richardson Extrapolation Techniques, The 2018 EFMA conference, Milan, Italy, 會議論文, 2018-06-26-2018-06-30
2017 Guo, J.-H., L.-F. Chang, An Efficient Scheme of Static Hedging Barrier Options: Richardson Extrapolation Techniques, The 2017 Meeting of World Finance Conference , Cagliari, Italy, 會議論文, 2017-07-26-2017-07-28
2016 Guo, J.-H., L.-F. Chang, and M.-W. Hung, Limit Hits and Connected Stocks, The 2016 EFMA conference, Basel, Switzerland, 會議論文, 2016-06-29-2016-07-02
2015 Chang, L.-F., J.-H. Guo, and M.-W. Hung, A Generalization of the Recursive Integration Method for the Analytic Valuation of American Options, The 22th Annual Meeting of the Multinational Finance Society, Halkidiki, Greece, 會議論文
2015 Guo, J.-H., L.-F. Chang, and M.-W. Hung, Limit Hits and Informationally Related Stocks, The 2015 EFMA conference, Amsterdam, Netherland, 會議論文
2014 Guo, J.-H., L.-F. Chang, and M.-W. Hung, The Information Content of Limit Hits for Continually Trading Stocks, The 2014 WFC conference, Venice, Italy, 會議論文
2013 Guo, J.-H., L.-F. Chang, The Impact of Jumps and Information Uncertainty on the Term Structure of Credit Spreads, The 9th EBES Conference, Roma, Roma, Italy, 會議論文
2013 Guo, J.-H., Y.-J. Wang, Deflation Protection and Inflation Expectation Implicit in TIPS: Evidence from the Collapse of Lehman Brothers, The 2013 FMA European Conference, Luxembourg, Luxembourg, 會議論文
2012 Guo, J.-H., A Model of Stochastic Volatility with Asymmetric Jumps for Variance Swap Pricing, The 2012 FMA European Conference, Istanbul, Turkey, 會議論文
2011 Guo, J.-H., and W.-L. Huang, A Closed-form Solution for Options with Daily Price Limits, The 18th Annual Meeting of the Multinational Finance Society, 會議論文
2011 Guo, J.-H., L.-F. Chang and Hsuan Rern, A Reexamination of Jump Effect on Credit Spreads with Noisy Information, The 18th Annual Meeting of the Multinational Finance Society, 會議論文
2011 Chou, Y.-Y, Jia-Hau Guo, M.-W. Hung, A New Approach to Market Data Calibration for Inflation-Indexed Securities, The 4th NCTU International Finance Conference, 會議論文
2011 Guo, J.-H., Y.-Y. Chou, M.-W. Hung, and W.-L. Huang, Equity Volatility, Default Probability, and Daily Price Limits: A New Hybrid Approach, 中部財金學術聯盟暨第八屆金融市場發展研討會, 會議論文
2010 Guo, J.-H., and W.-L. Huang, A Closed-Form Solution for Options with Daily Price Limits , 2010台灣財務金融學會年會暨中部財金學術聯盟研討會, 會議論文
計畫類別 年度 計畫名稱 參與人 職稱/擔任之工作 計畫期間 補助/委託或合作機構
研究計畫 2015 障礙選擇權之靜態複製避險法一般化之進階研究 郭家豪(Jia-Hau Guo) 計畫主持人 2014.08 ~ 2016.07 科技部
研究計畫 2014 障礙選擇權之靜態複製避險法一般化之進階研究 郭家豪(Jia-Hau Guo) 計畫主持人 2014.08 ~ 2016.07 科技部
研究計畫 2013 價格限制市場之選擇權定價模型與避險策略分析 郭家豪(Jia-Hau Guo) 計畫主持人 2011.08 ~ 2014.07 國科會
研究計畫 2012 價格限制市場之選擇權定價模型與避險策略分析 郭家豪(Jia-Hau Guo) 計畫主持人 2011.08 ~ 2014.07 國科會
研究計畫 2011 價格限制市場之選擇權定價模型與避險策略分析 郭家豪(Jia-Hau Guo) 計畫主持人 2011.08 ~ 2014.07 國科會
研究計畫 2010 不完全資訊下之策略性債務協商:理論與實證研究 郭家豪(Jia-Hau Guo) 計畫主持人 2010.08 ~ 2011.07 國科會
研究計畫 2009 通貨膨脹預期與抗通膨債.評價模型:理論與實證研究 郭家豪(Jia-Hau Guo) 計畫主持人 國科會
研究計畫 2008 通貨膨脹預期與抗通膨債.評價模型:理論與實證研究 郭家豪(Jia-Hau Guo) 計畫主持人 2008.08 ~ 2009.07 國科會
研究計畫 2007 貨幣期貨選擇權提早履約溢酬之實證研究 郭家豪(Jia-Hau Guo) 計畫主持人 2007.10 ~ 2008.07 國科會
研究計畫 2007 衍生性金融資產的尖端研究-子計畫一:不確定性趨避下的選擇權訂價(3/4) 郭家豪(Jia-Hau Guo) 共同主持人 2007.04 ~ 2008.03 國科會
研究計畫 2019 Investor Sentiment Option Bubble and Early Exercise 計畫主持人 2019.08 ~ 2021.07 科技部
研究計畫 2018 不連續現金股利、價格限制及提早履約溢酬:選擇權定價理論及實證之研究 郭家豪(Jia-Hau Guo) 計畫主持人 2018.08 ~ 2019.07 科技部
研究計畫 2017 不連續現金股利、價格限制及提早履約溢酬:選擇權定價理論及實證之研究 計畫主持人 2017.08 ~ 2018.07 科技部
研究計畫 2017 Discrete Dividends Price Limits and Early Exercise Premium: Theory and Empirical Evidence 計畫主持人 2017.08 ~ 2019.07 科技部
研究計畫 2016 Richardson插補法於新奇選擇權靜態避險及其定價之新創研究 郭家豪(Jia-Hau Guo) 計畫主持人 2016.08 ~ 2017.07 科技部
國家 學校名稱 系所 學位
中華民國 國立台灣大學 國際企業學研究所 博士
中華民國 國立台灣大學 資訊工程學研究所 碩士
中華民國 國立台灣大學 資訊工程學系 學士
服務機關名稱 單位 職務 期間
國立交通大學 財務金融研究所 副教授 2011.08 ~ 0000.01
國立交通大學 財務金融研究所 助理教授 2008.08 ~ 2011.07
國立台灣大學 國際企業學系 助理教授(兼任) 2007.08 ~ 2012.07
東吳大學 商用數學系(財務工程與精算數學系) 助理教授 2007.08 ~ 2008.07